Analisis Teknis Keuangan Narasi Kripto Bab 4 Indikator

technical indicators

Indicator secara harfiah adalah indikator untuk mengukur tingkat atau status saat ini dari suatu hal tertentu misalnya meteran gouge yang menunjukkan kecepatan kendaraan yang bergerak, termometer yang menunjukkan suhu, cermin yang menunjukkan gambar kita, dan bahkan data perdagangan historis yang menunjukkan harga dan volume sebelumnya. Indikator teknis dalam analisis teknis keuangan adalah perhitungan heuristik atau matematis dari data perdagangan historis yang membantu pedagang dalam membuat keputusan perdagangan yang lebih baik dengan memprediksi pergerakan pasar di masa depan dengan lebih baik. Sedangkan tujuannya adalah untuk membantu para trader namun indikator teknikal masih sebatas alat yang tergantung bagaimana cara para pedagang menggunakan alat tersebut. Sehebat apapun alatnya, percuma saja jika trader tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Misalnya menggunakan moving average sedikit berbeda di pasar mata uang kripto karena buka 24 jam 7 hari (24/7) sedangkan pasar tradisional hanya buka 8 jam 5 hari (8/5). Umumnya, indikator teknis dibagi menjadi overlay dan osilator.

Overlays

overlays

Kata overlay sebenarnya adalah indikator teknis yang ditampilkan pada feed harga atau di atas lapisan harga. Untuk pemula, bukanlah ide yang baik untuk menumpuk terlalu banyak overlay karena justru dapat membuat analisis menjadi lebih rumit. Bahkan trader profesional tidak menumpuk banyak overlay dan mencoba membuatnya sesederhana mungkin. Sebaliknya, mereka menggunakan beberapa monitor. Tetap saja, kembali ke masing-masing trader, buat pengaturan yang nyaman.

Moving Average

moving average description

Ini adalah garis plot harga rata-rata periode tertentu. Periode adalah satu batang atau satu lilin. Misalnya pada gambar diatas moving average 9 periode menghitung rata-rata dari 9 candle sebelumnya. Tergantung pada pengaturan, rata-rata dapat berupa harga pembukaan, harga penutupan, harga median, atau parameter lainnya. Umumnya, rata-rata bergerak adalah untuk menghilangkan gangguan jangka pendek dan melihat pergerakan harga rata-rata suatu aset di mana terkadang, indikator harga disembunyikan dan kita hanya melihat garis rata-rata bergerak. Namun, rata-rata bergerak populer memiliki dua fungsi untuk pedagang tingkat yang lebih tinggi.

moving average crosses

Fungsi pertama adalah untuk memberi sinyal perubahan arah harga, tarik kembali, pembalikan, dll yang diidentifikasi oleh perpotongan dua garis rata-rata bergerak di mana satu garis adalah kerangka waktu yang lebih pendek dan yang lainnya adalah kerangka waktu yang lebih panjang. Ketika time frame yang lebih pendek melintasi time frame yang lebih panjang disebut golden cross dimana sering menandakan pergerakan bullish dan ketika time frame yang lebih pendek melewati time frame yang lebih panjang disebut death cross dimana sering menandakan pergerakan bearish. Jangka waktu yang digunakan biasanya 5 untuk jangka waktu yang lebih pendek dan 20 untuk jangka waktu yang lebih pendek di pasar tradisional karena 5 berarti 1 minggu dimana 5 hari kerja dan 2 hari libur di akhir pekan tidak dihitung dan 20 berarti 1 bulan yaitu 4 minggu dimana 5 dikalikan 4. Jangka waktu lain yang lebih lama adalah 50 hari yang berarti 10 minggu dan jika tidak 50 maka 60 hari yang berarti 3 bulan. Di beberapa pasar kripto, angka-angka ini masih relevan karena banyak pedagang masih mengambil istirahat di hari Sabtu dan Minggu. Namun tidak relevan untuk beberapa karena mereka benar-benar buka 24 jam dan 7 hari (24/7) yang berarti hari kerja penuh tanpa hari libur di mana kerangka waktu yang lebih pendek sering 7 (1 minggu) dan kerangka waktu yang lebih lama 28, 29, 30, 31 (1 bulan) sebagai gantinya.

moving average dynamic support resistance

Fungsi kedua adalah untuk memberi sinyal kemungkinan support dan resistance dinamis dengan menggunakan kerangka waktu yang sangat lama seperti 200 hari yang berarti 10 bulan. Gambar di atas menunjukkan bahwa seringkali garis rata-rata bergerak periode 200 di dekat banyak titik support dan resistance. Pedagang tingkat yang lebih tinggi menggunakan rata-rata pergerakan kerangka waktu yang lama ini untuk memprediksi kemungkinan penolakan seperti gambar di atas, tren baru adalah bullish tetapi membutuhkan perhatian ketika tren memenuhi garis rata-rata bergerak 200 karena akan menembus di atas atau membelokkan garis yang berpotensi menjadi restance baru.

different moving averages

Ada banyak rata-rata pergerakan yang berbeda di mana yang terkenal adalah rata-rata pergerakan sederhana, rata-rata pergerakan eksponensial, dan rata-rata pergerakan yang dihaluskan. Rata-rata bergerak sederhana hanyalah jumlah harga dibagi dengan jumlah periode. Rata-rata pergerakan eksponensial memberikan bobot lebih pada harga terkini yang meningkatkan sensitivitas dan rata-rata pergerakan yang dihaluskan mirip dengan kombinasi rata-rata pergerakan eksponensial dan rata-rata pergerakan sederhana di mana tidak hanya memberi bobot pada harga terkini tetapi juga mempertimbangkan data masa lalu.

EMA(t) =[V(t) × (s/(1+d))] + EMA(y) × [1−(s/(1+d))]

dimana:

EMA(t) = Exponential Moving Average today

V(t) = Value today

EMA(y) = EMA yesterday

s = Smoothing (biasanya [2/(d + 1)])

d = Jumlah days

Bollinger Bands

Bollinger Bands dikembangkan oleh John Bollinger terutama untuk mengidentifikasi apakah suatu aset overbought atau oversold. Untuk trader pemula, Bollinger bands dapat menunjukkan 2 hal, periode volatilitas rendah dan tinggi, dan periode overbought dan oversold. Ketika band lebih sempit dibandingkan dengan periode lain berarti periode volatilitas rendah dan ketika band lebih lebar berarti periode volatilitas tinggi. Ketika harga mendekati band yang lebih rendah, seringkali oversold, dan ketika harga mendekati band yang lebih tinggi, seringkali overbought. Namun, jangan lupa bahwa indikator sedang tertinggal yang saat ini secara real time harga mendekati band atas tetapi jika trennya bullish, itu masih bisa meningkat. Begitu juga saat harga mendekati lower band yang saat trend bearish masih bisa turun. Perhitungan Bollinger band didasarkan pada matematika:

BOLU = MA(TP,n) + m∗σ[TP,n]

BOLD = MA(TP,n) − m∗σ[TP,n]

where:

BOLU = Upper Bollinger Band

BOLD = Lower Bollinger Band

MA = Moving average

TP: typical price = (High + Low + Close)/3

n = Jumlah days di smoothing period

m = Jumlah standard deviations

σ[TP,n] = Standard Deviation terhadap terakhir n periods TP

Oscillators

volume

Oscillator adalah hal-hal yang menghasilkan osilasi yang merupakan variasi berulang seperti pegas dan getaran dan dalam indikator teknis adalah bentuk gelombang berdasarkan perhitungan data perdagangan. Tidak seperti overlay, mereka dipisahkan dari indikator harga, biasanya ditempatkan di bawah atau di atas. Kecuali Anda merasa nyaman dengan layar kecil, beberapa osilator juga bukan ide yang baik karena dapat membuat segalanya lebih rumit tetapi selain dari beberapa monitor sebagai solusi, monitor yang lebih besar berfungsi serta indikator ini tidak menumpuk pada indikator harga. Kembali ke bab pertama, ada Teori DOW bahwa volume mengkonfirmasi tren dan indikator volume adalah tipe osilator. Ketika harga naik mendekati sebanding dengan volume, kita bisa menebak bahwa ada banyak jual beli dan akhirnya pembeli kewalahan dengan penjual. Tapi bagaimana dengan volume rendah? Mungkin hanya satu orang yang melakukan pembelian besar dengan gila-gilaan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Mungkin banyak penjual akan melihat ini sebagai peluang untuk mengambil keuntungan.

Stochastic

stochastic

Stochastic oscillator adalah osilator momentum yang membandingkan harga saat ini dengan harga sebelumnya. Seperti Bollinger Band, ini untuk mengetahui apakah suatu aset overbought atau oversold. Selain itu, kebanyakan trader menggunakan indikator ini untuk menemukan konvergensi dan divergensi. Konvergensi berarti sebagaimana mestinya di mana tren bullish berarti lebih sedikit oversold dan lebih banyak overbought dan sebaliknya di mana tren bearish berarti lebih sedikit overbought dan lebih banyak oversold. Jika hubungan antara indikator dan harga tidak seperti yang seharusnya, maka itu adalah divergensi yang memiliki kemungkinan pembalikan yang tinggi. Harga mencapai high baru tetapi indikator menunjukkan overbought yang lebih rendah berarti daya beli tidak seperti yang diharapkan. Bisakah daya beli habis? Jika demikian, siap-siap lebih banyak daya jual yang masuk. Harga mencapai titik terendah baru tetapi oversold tidak sebanyak yang sebelumnya. Bisakah daya jual habis? Jika demikian, siap-siap lebih banyak daya beli yang masuk. Dua pengecualian ketika oversold lebih besar tetapi harga tidak turun dapat berarti bahwa harga tidak dapat turun lebih rendah sehingga satu-satunya cara adalah naik dan ketika overbought lebih besar tetapi harga tidak naik lebih tinggi dapat berarti bahwa harga tidak bisa naik lebih tinggi sehingga satu-satunya cara adalah turun. Ada banyak osilator momentum lainnya seperti indeks kekuatan relatif (RSI), laju perubahan, dan indeks aliran uang (MFI) tetapi utilitas dasarnya sama di mana misalnya osilator stokastik di Tabtrader hanya untuk pengguna Pro, jadi gunakan saja RSI .

%K = 100 * ((C – L(N)) / (H(N) – L(N))

%K derived indicator value

C current price point

L lowest price point over a specified period

H highest price point over a specified period

N the defined period

%D = (K1 + K2 + K3) / 3

%D 3 periods moving average %K values

Bahkan saya sekarang tidak mengerti apa itu stochastic kecuali definisi dalam kamus "berkaitan dengan conjecturing" dan dalam kamus Yunani adalah "to aim at a mark, guess". Saya hanya bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan variabel acak. Untuk stochastic oscillator, saya memutuskan untuk melihat rumus daripada memahami artinya dan saya menemukan bahwa itu adalah untuk menemukan apakah harga saat ini murah (oversold) atau mahal (overbought) dibandingkan dengan harga sebelumnya. Misalnya, minggu ini harganya berkisar antara $1 - $10, apa artinya $7? Artinya jarak antara harga terendah adalah $7 dan jarak antara $10 adalah $3, itu adalah harga tertinggi ketiga yang mungkin dianggap mahal oleh beberapa orang. Hari ini, harga baru muncul, $16, yang merupakan jarak $15 dari harga terendah $1 dan $6 lebih tinggi dari harga tertinggi $10. Setelah memeriksa berita dan tidak menemukan alasan yang cukup baik, saya akan menjual, siapa yang akan cukup gila untuk membeli sesuatu yang mahal ini? Bagaimanapun, K adalah nilai osilator stokastik dan D adalah rata-rata pergerakan 3 periode dari K yang dirancang untuk tertinggal. Sama seperti persilangan emas dan kematian, ketika 2 garis berpotongan mungkin menandakan perubahan arah harga.

Moving Average Convergence Divergence

MACD

Garis Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah perbedaan antara rata-rata pergerakan eksponensial periode yang lebih pendek dan rata-rata pergerakan periode yang lebih lama biasanya EMA 12 Periode - EMA 26 Periode. Garis sinyal biasanya rata-rata bergerak 9 hari dari garis MACD. Seperti banyak indikator lainnya, ada salib emas dan salib kematian. Seperti banyak osilator juga, garis dapat digunakan untuk menemukan konvergensi dan divergensi (apakah indikator berperilaku sebagaimana seharusnya secara logis). Sebelum saya membaca tentang indikator ini, saya tidak pernah memperhatikan garis-garisnya dan hanya melihat histogramnya. Bahkan seorang trader pemula dapat melihat bahwa upper band berhubungan dengan tekanan beli dan lower band berhubungan dengan tekanan jual meskipun sebenarnya perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal (histogram = MACD - sinyal). Salib emas dan salib kematian dapat ditunjukkan sebagai bilah kosong pada histogram karena garis MACD dan garis sinyal saling membatalkan. Histogram juga dapat digunakan untuk menemukan konvergensi dan divergensi apakah histogram harus berperilaku bagaimana seharusnya berdasarkan pasar.

Kata-Kata Terakhir

Seperti ada banyak pola candle stick, ada banyak indikator teknis. Seperti di bab sebelumnya di mana pola candle stick populer cukup untuk membaca dasar-dasarnya, indikator di atas sudah cukup untuk melakukan analisis teknis dasar. Bahkan trader tingkat lanjut tidak menggunakan sejumlah besar pola candle stick dan indikator teknis tetapi melanjutkan studi mereka ke pola grafik, urutan fibonacci, pola harmonik, dll, tetapi tentu saja belajar lebih banyak dapat meningkatkan keterampilan analisis kita. Saya pribadi lebih suka mengasah fondasi dasar seperti mempelajari semua pola candle stick dan semua indikator lainnya daripada bergegas ke level berikutnya. Namun, indikator hanyalah salah satu utilitas yang dapat kita gunakan dalam perdagangan yang tidak boleh kita andalkan 100% padanya. Sebagai contoh di atas, tidak semua salib emas dan salib kematian relevan, tidak selalu sinyal jual saat aset menunjukkan overbought dan tidak selalu sinyal beli saat aset menunjukkan oversold, dan tidak selalu pembalikan yang jelas pada divergensi. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan dasar seperti menggambar ayunan, garis tren, garis support & resistance, dan area penawaran & permintaan.